Depozyty Zabezpieczające stanowią podstawowy element systemu gwarantowania rozliczeń dla rynków terminowych. Wnoszone są przez Uczestników Izby, a ich zadaniem jest zabezpieczanie ryzyka związanego z rozliczanymi przez danego Uczestnika transakcjami. Obliczane są codziennie po zakończeniu sesji dla każdego z uczestników.
Depozyty Zabezpieczające składają się z dwóch komponentów: Depozytu Wstępnego oraz Depozytu Uzupełniającego. Przy wyznaczeniu wymaganej wartości Depozytu Zabezpieczającego IRGiT uwzględnia możliwą kompensację pomiędzy Depozytem Wstępnym i Uzupełniającym.
Szczegółowe informacje na temat metodologii wyznaczania Depozytów Zabezpieczających zostały opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
Depozyt Wstępny
Zadaniem Depozytu Wstępnego jest pokrycie zmiany cen od ostatniego uzupełnienia depozytów. Obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w dostawie w danym okresie w oparciu o następujące informacje:
- saldo pozycji wyrażone w MWh,
- bieżący kurs rozliczeniowy,
- parametry ryzyka
Wartość wymaganego depozytu wstępnego jest zawsze większa od 0.
Parametry ryzyka dla poszczególnych typów kontraktów rozliczanych przez IRGiT kalkulowane są z co najmniej 99% poziomem ufności. Aktualne i archiwalne wartości parametrów ryzyka dostępne są w zakładce Parametry.
Depozyt Uzupełniający
Depozyt Uzupełniający odpowiada za bieżące wyrównanie wartości portfela do rynku. Obliczany jest w oparciu o następujące informacje:
- bieżący kurs rozliczeniowy,
- wolumen w transakcjach kupna i średnioważone kursy kupna,
- wolumen w transakcjach sprzedaży i średnioważone kursy sprzedaży.
Depozyt Uzupełniający w zależności od aktualnych warunków rynkowych oraz cen po których dany Członek zawierał transakcje może przyjmować wartości dodatnie (nadwyżka) jak i ujemne (wymóg).