Depozyty Transakcyjne są elementem systemu gwarantowania rozliczeń służącym zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych. Składają się z Depozytu Dostawy, Depozytu Historycznego oraz Limitu Transakcyjnego.
Minimalna wartość Depozytów Transakcyjnych ustalana jest zgodnie ze Szczegółowymi zasadami rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.
Limit Transakcyjny
Limit Transakcyjny stanowi nadwyżka środków w Depozycie Transakcyjnym ponad wymaganą wartość Depozytu Dostawy oraz Depozytu Historycznego.
Limit Transakcyjny dzieli się na:
- Podstawowy Limit Transakcyjny
- Limit Transakcyjny Dedykowany RDB
Podstawowy Limit Transakcyjny definiuje maksymalną wartość kupna lub sprzedaży na rynkach spot, które nie zostały objęte Depozytem Historycznym oraz Limitem Transakcyjnym Dedykowanym RDB. Limit Transakcyjny Dedykowany RDB definiuje maksymalną wartość kupna lub sprzedaży na rynku dnia bieżącego.
Dedykowanie limitu na RDB (XBID)
Przykład obliczenia i aktualizacji Limitu Transakcyjnego.
Depozyt Dostawy
Depozyt dostawy ma za zadanie pokryć ekspozycję z tytułu płatności za rozrachunek transakcji na rynkach terminowych. Wartość Depozytu Dostawy uzależniona jest od szacowanych dziennych zobowiązań z tytułu rozrachunku dla transakcji zawartych przez danego Członka Izby na rynkach terminowych energii elektrycznej oraz gazu. Algorytm i częstotliwość wyznaczania wartości oraz tryb regulacji Depozytu Dostawy określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.
Depozyt Historyczny
Celem Depozytu Historycznego jest pokrycie potencjalnej ekspozycji danego Członka Izby w stosunku do transakcji zawieranych na instrumentach z Rynku Dnia Następnego, których kod zaczyna się ciągiem znaków „DAM” oraz transakcji zawartych na instrumentach godzinowych z Rynku Dnia Bieżącego w systemie kursu jednolitego. Depozyt Historyczny aktualizowany jest codziennie, a algorytm wyznaczania wartości, trybu regulacji oraz lista instrumentów, w odniesieniu do których jest stosowany zostały określone w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.